Algorithmic-Trading – вопросы и ответы

88
голосов
1
ответ
Я создаю сценарий анализа криптовальной валюты, обмен api связывает распространение рынка в одном объекте JSON, который печатает this- {'error': [], 'result': {'XXBTZEUR': {'asks': [['892.00000', '...
2 месяца, 2 недели назад tharkimaa
62
голоса
1
ответ
Я пробовал много вещей, но не могу заставить его работать с приведенным ниже кодом. Я пробовал варианты логики кода ниже, но не смог и не знаю, где его реализовать: if ( OrderSelect( OrdersHistoryT...
2 месяца, 3 недели назад Rob
75
голосов
1
ответ
Этот вопрос требует некоторых знаний об алгоритмической торговле и IB TWS API. В настоящее время я рассматриваю вопрос о том, как реализовать понятие многих стратегий, которые могут торговать однов...
2 месяца, 3 недели назад 4pie0
137
голосов
1
ответ
Я пытаюсь определить бычий пункт, основанный на следующей формуле: Bullish Bar = Todays Low < Lowest (Low , 13 Days) AND Todays Close > (((Todays High – Todays Low) / 2) + Today Low) Кроме то...
2 месяца, 3 недели назад zcdp
62
голоса
1
ответ
Почему первый MessageBox() работает, а второй - нет? Я не знаю, где проблема. Может ли MQL5 получить доступ к файлу dll ? Мне нужно вызвать функции C# которые читают JSON . В MetaEditor ошибки не п...
2 месяца, 4 недели назад fadi
87
голосов
1
ответ
упорядочил мой вопрос. Я ищу, чтобы создать метод, который фильтрует типы входных цен. Ниже приведен образец данных: Open High Low Close 1189.73 1214.01 1188.63 1198.72 1198.67 1201.41 1193.77 1196...
3 месяца назад pappusenpai
130
голосов
1
ответ
Я создаю алгоритмическое торговое приложение в Python3 для торговли валютой. Я пытаюсь вызвать API Песочницы Exchange Gemini в Python3 для получения текущих балансов. Каждый раз, когда я отправляю ...
3 месяца назад Fergus
86
голосов
1
ответ
Прежде всего, я новичок в программном обеспечении - любезно простите меня, если мои вопросы кажутся наивными. Я ищу код для торговой платформы брокера, такой как TT X_trader или интегрированный кли...
3 месяца назад user1059169
115
голосов
2
ответа
Моя цель состоит в том, чтобы создать объект прямоугольника на диаграмме, который измеряет от наивысшего максимума и минимума между указанным временным интервалом и для X количество дней? Я знаю, к...
3 месяца назад Gerald
87
голосов
3
ответа
Есть ли одна библиотека с открытым исходным кодом, которая содержит вызовы API для каждого брокера, чтобы делать общие функции, например, получать ценовые тики, отправлять заказы? для ex) buy("MSFT...
3 месяца назад KJW
63
голоса
1
ответ
Я не могу найти способ установить требования к марже для фьючерсных контрактов при тестировании торговых стратегий с помощью Quantstrat. Я не понимаю, как это сделать при определении инструментов д...
3 месяца назад Tomas
61
голос
2
ответа
Я пытаюсь создать советника (EA) на языке MQL4. Как закодировать функцию, которая возвращает наибольшую убыточную сделку (а не общую убыточную сделку)?
3 месяца назад Nicola Bastienne
62
голоса
1
ответ
У меня есть "настройка" моего эксперта, чтобы отправить мне электронное письмо, когда у моего эксперта возникла ошибка, и предоставит мне код ошибки в соответствии с предопределенным 3-4-значным ко...
3 месяца назад user4910881
107
голосов
2
ответа
Я пробую это: study("Hourly Returns") close_prev = close[1] return = return[1] + ( (close_prev - close) / close *100 ) plot(return) Но на индикаторе ничего не отображается. Термин return[1] - пробл...
3 месяца назад David Hancock
76
голосов
1
ответ
Я играл с quantstrat тестирования на quantstrat в R, и я хочу получить совет относительно особенно (плохой) стратегии. Идея состоит в том, чтобы покупать всякий раз, когда модель логистической регр...
3 месяца назад user8959427
88
голосов
2
ответа
В приведенной ниже таблице показан пример стратегии, в которой сигнал генерируется в row 2 , а затем в row 5 создается противоположный сигнал. row open_signal close_signal live 1 0 0 0 2 1 0 1 3 0
3 месяца, 1 неделя назад Ian Ash
-4
голоса
1
ответ
Я считаю, что это проблема форматирования с моим индикатором. Может ли кто-нибудь сказать мне, что я тут делаю неправильно? #....omitted the portfolio initialization above #returns change from past...
3 месяца, 1 неделя назад Rilcon42
97
голосов
1
ответ
Я могу получить значение Moving Average от Shift 1 до Shift n (n = количество баров) и отображает их значение с помощью Alert каждые 5 минут, но когда я добавил "if (Direction ==" Up ") 'и т.д., ко...
3 месяца, 1 неделя назад R. Silver
106
голосов
1
ответ
Я пытаюсь использовать QuantRocket Moonshot backtester с отдельным источником данных, и мне нужно знать, в каком формате находится формат данных, чтобы я мог создать свой собственный. Я попытался з...
3 месяца, 1 неделя назад HNipps
62
голоса
1
ответ
У меня есть приложение для мониторинга в python 2.6, которое вычисляет количество записей в очереди (queue_len). Я хочу создать простую функцию, которая может использовать эту скорость изменения зн...
3 месяца, 1 неделя назад Dave Kierans
62
голоса
1
ответ
Я написал следующие коды и получил сообщение об ошибке при применении стратегии: Ошибка в eval (expr, envir, enc): объект "Закрыть" не найден похоже, что стратегия не может найти столбец "Закрыть",...
3 месяца, 2 недели назад Rstudent
63
голоса
1
ответ
Как отключить автотрейдинг в глобальном масштабе в MetaTrader 4/5 из кода MQL4/5 без использования DLL?
3 месяца, 2 недели назад Enivid
86
голосов
3
ответа
Это несколько простой способ, но я не мог найти быстрый (1,2,3) -liner, чтобы решить эту проблему. У меня есть вектор скользящего среднего десятидневного возвращения - стратегия проста: идти долго,...
1 год назад user3612816
77
голосов
1
ответ
Итак, я читал об автоматизированной (крипто) торговле, и я подумал, что давайте сделаем это. Я смог сделать простого трейдера для обмена Poloniex. Моя идея состоит в том, чтобы сделать несколько сд...
1 год назад LuckyK
-8
голосов
1
ответ
Как я могу автоматически покупать или продавать валютную пару (на демо-счете) в зависимости от того, находится ли финансовое событие выше или ниже его прогноза? Очевидно, я знаю, что многие другие ...
1 год назад p.luck
76
голосов
1
ответ
Я пытаюсь разместить заказ, но мой вызов метода OrderSend() ( https://docs.mql4.com/trading/ordersend ) не работает: 2016.08.01 00:51:09.710 2016.07.01 01:00 s EURUSD,M1: OrderSend error 4111 void ...
1 год назад YumYumYum
87
голосов
1
ответ
Можно ли разместить OCO (One Cancels Other) из E * Trade Equity API? Здесь перечислены эти типы заказов в разделе "Порядок размещения акций" MARKET LIMIT STOP STOP_LIMIT MARKET_ON_CLOSE https://us....
1 год назад sneilan
63
голоса
1
ответ
У меня есть код, который берет данные с FIBO-терминала и выталкивает эти данные в базу данных. Проблема в том, что когда я просматриваю цикл массива данных и выталкивает данные в БД, я пропускаю мн...
1 год назад Alex Fly
61
голос
1
ответ
Я должен использовать валютные производные для институциональной модели. У нас есть торговое приложение. Я хотел бы знать, есть ли какие-либо конкретные теги FIX-Protocol, которые получены или отпр...
1 год назад arjun gaur
99
голосов
2
ответа
Я разрабатываю программу на MQL4, которая потребует нескольких фрагментов данных, выведенных с определенной веб-страницы. Как я могу сбрасывать это в .csv файл каждые 5 минут? Я зациклился на том, ...
1 год назад user3438398
86
голосов
2
ответа
Я хочу fetch данные об экономических объявлениях macro- (например, объявления о процентных ставках, показатели безработицы, показатели индекса потребительских цен и т.д.), Как только приближается к...
1 год назад p.luck
106
голосов
3
ответа
У меня есть статистические данные о продажах в форме массива для вычисления стандартного отклонения или среднего значения по этим данным. stats = [100, 98, 102, 100, 108, 23, 120] пусть указанный +...
1 год назад aifarfa
62
голоса
1
ответ
Я работаю над функцией нашей автоматизированной торговой системы, чтобы пользователи могли подключаться к нашей операционной системе (в режиме имитации/тестирования), а также кодовым моделям/сигнал...
1 год назад pavy bez
122
голоса
3
ответа
Я использую индикатор для торговли. Я не разработал индикатор, поэтому у меня есть только доступ к файлу .ex4 . Как я могу извлечь прибыль, открытую торговлю и стоп-лосс в предупреждениях или элект...
1 год назад iGetIt
190
голосов
5
ответов
Я реализовал свой собственный клиент FIX, что-то вроде QuickFIX. Теперь мне нужно проверить это. Есть ли поддельный обмен FIX где-нибудь, что я могу использовать? Кто-нибудь когда-либо реализовал F...
1 год назад chrisapotek
88
голосов
1
ответ
Введение: Я новичок в R, но ветеран в торговле. Я пытаюсь закодировать простой сигнал в моем R-коде, используя квант. Но я получил некоторую ошибку (см. Ниже) Код: library( blotter ) library( quant...
1 год назад Henry
62
голоса
2
ответа
Кто-нибудь знает о рутине, которая работает, если сегодня торговый день на NYSE? Я мог бы скомпоновать значения, но мне нужно что-то твердое, которое продлится долгое время. В Matlab существует под...
1 год назад Contango
88
голосов
1
ответ
Я пытаюсь получить доступ к ценам из Оанды, используя терминал. Код, который дает Oanda http://developer.oanda.com/rest-live/rates/#getCurrentPrices для извлечения цен, является curl X GET "https:/...
1 год назад CuriousJord
-10
голосов
4
ответа
Я ищу код, который строит книгу заказов из заказов Например, если заказы side | price | quantity buy 100 1 buy 101 10 buy 100 1000 buy 100 10000 тогда агрегированная книга заказов должна быть: side...
1 год назад javapowered
75
голосов
1
ответ
Я неоднократно видел этот вопрос на форумах по межсетевым разработкам и поэтому хотел кратко рассказать о том, как это может быть достигнуто в python в кратчайшие сроки.
1 год, 1 месяц назад Muppet
Чтобы , пожалуйста,
Выберите тему жалобы:

Другая проблема